sklearn.covariance

鲁棒地估计协方差的方法和算法。

它们估计给定点集上特征的协方差，以及定义为协方差逆矩阵的精度矩阵。协方差估计与高斯图模型理论密切相关。

用户指南。 更多详情请参见 协方差估计 部分。

EllipticEnvelope	用于检测高斯分布数据集中的异常值的工具。
EmpiricalCovariance	最大似然协方差估计器。
GraphicalLasso	使用 L1 正则化估计器进行稀疏逆协方差估计。
GraphicalLassoCV	具有交叉验证的 L1 惩罚选择的稀疏逆协方差。
LedoitWolf	Ledoit-Wolf 估计器。
MinCovDet	最小协方差行列式 (MCD)：协方差的稳健估计器。
OAS	Oracle 近似收缩估计器。
ShrunkCovariance	具有收缩的协方差估计器。
empirical_covariance	计算最大似然协方差估计器。
graphical_lasso	L1 正则化协方差估计器。
ledoit_wolf	估计收缩的 Ledoit-Wolf 协方差矩阵。
ledoit_wolf_shrinkage	估计收缩的 Ledoit-Wolf 协方差矩阵。
oas	使用 Oracle 近似收缩估计协方差。
shrunk_covariance	计算对角线上收缩的协方差矩阵。