sklearn.covariance

用于稳健估计协方差的方法和算法。

它们估计给定点集上特征的协方差，以及定义为协方差逆矩阵的精度矩阵。协方差估计与高斯图模型理论密切相关。

用户指南。 有关详细信息，请参阅协方差估计部分。

EllipticEnvelope	用于检测高斯分布数据集中异常值的对象。
EmpiricalCovariance	最大似然协方差估算器。
GraphicalLasso	使用 l1 惩罚估算器进行稀疏逆协方差估计。
GraphicalLassoCV	稀疏逆协方差 w/ 交叉验证选择 l1 惩罚。
LedoitWolf	LedoitWolf 估算器。
MinCovDet	最小协方差行列式 (MCD)：协方差的鲁棒估算器。
OAS	Oracle 近似收缩估算器。
ShrunkCovariance	具有收缩的协方差估算器。
empirical_covariance	计算最大似然协方差估算器。
graphical_lasso	L1 惩罚协方差估算器。
ledoit_wolf	估算收缩的 Ledoit-Wolf 协方差矩阵。
ledoit_wolf_shrinkage	估算收缩的 Ledoit-Wolf 协方差矩阵。
oas	使用 Oracle 近似收缩估算协方差。
shrunk_covariance	计算对角线上收缩的协方差矩阵。